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金融创新永不眠:大数据要这么玩儿!

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发表于 2019-6-12 17:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
“宝宝”产物已颠末期了?
假如说“宝宝”产物的诞生是基于公募开辟互联网的海量埋伏客户群,那么,显然公募并不满意于此。现在,双方的相助已经朝着深水区进发,并触及互联网企业的内核——大数据。
克日,广发基金和南方基金险些在同一时间公布将与互联网公司相助,推出基于互联网大数据的指数及相干基金产物,相助对象分别为“搜刮一哥”百度和财经数据平台新浪财经。
环球首家基于交际媒体Twitter的对冲基金Derwent Capital Markets的首创人保罗·赫汀(Paul Hawtin)曾说:“恒久以来,投资者已经广泛地承认金融市场由恐惊和贪心驱策,但我们从未有一种技能或数据来量化人们的情绪。”
大概,通过对于大数据的深入发掘,并将其“指数化”,就可以量化市场投资者感情的厘革,来找到一种投资捷径。
大型公募抢发大数据指基
当大部分基金公司还在苦心孤诣钻营怎样在网上卖出更多的“宝类”产物时,已有基金公司将眼光投向了互联网平台的下一个宝藏——大数据应用。
上周五,广发基金率先在官方微信抛出“互联网指数基金”的概念,即“百发100指数”。
据相识,此次由中证指数公司、百度和广发基金三家相助,基于百度大数据平台和大数据处理惩罚技能,通过相应的数据发掘和分析本事,将涉及特定金融实体的数据举行自动分析、归并、统计和盘算,并引入量化投资模子,体例股票市场指数。“百发100指数”涵盖100只成份股,后续三方将推出相干的基金产物。
算上这次相助,广发基金与BAT的相助已“全面着花”,包罗在淘宝平台上的基金旗舰店、与微信相助的理财通等。
紧随“百发100指数”,南方基金克日也公布,将与新浪财经相助推出“南方新浪财经大数据战略指数”。该指数是通过利用新浪在财经范畴的大数据,连合南方基金数目化投资范畴的专业分析,深度研究发掘网民关注度、消息点击率等数据与证券市场埋伏的趋势性联动信息,为指数体例提供决定参考依据。
一位公募业人士在继承《第一财经日报》记者采访时表现,从客岁开始,就连续有基金公司和互联网企业就大数据方面的相助举行密谈,“这是互联网金融朝着更深条理进发的一定结果,究竟,互联网除了用户群以外,更为核心的就是用户群背后的‘大数据’。”
南方基金数目化投资部资深研究员雷俊向记者透露,前期通过对财经大数据的分析,追踪市场热门的厘革,连合南方基金量化研究结果,挑选出更具有投资代价股票作为投资组合,现在已完成了综合宽基指数、主题行业指数的汗青模拟业绩测算。
“根据内部测算结果,该指数具有较好的市场代表性、收益性和活动性。”他表现。
大数据金融发作
上述基金业内人士指出,广发与百度、南方与新浪的相助模式大同小异,即网络搜刮的热度在某种程度上反映了市场感情的厘革,“比如,某一家上市公司在某一时间段之内的搜刮量剧增,那么这家公司的股票将有大概出现异动。”他说。
而基于互联网搜刮的热度因子也为基金公司探求到新的分析框架。
南方基金数目化投资部总监刘治平对记者表现,从现在国内量化投资现状来看,传统的基于财政数据、估值发展因子、技能指标因子的多因子模子研究框架已经非常成熟,越来越难以得到超额收益,因此近几年消息事故、公司事故对于股价的影响,已经成为量化投资者研究热门。但是,传统的量化投资者由于数据获取范围,研究更多的止于事故本身对于股价的影响,数据量极其有限,而对于消息事故所带来的互动信息数据研究更是严峻缺位。
广东一位互联网业内人士对本报分析,百度在搜刮运动方面的大数据、阿里在购买运动方面的大数据、腾讯在交际运动方面的大数据都可以为金融行业提供丰富的题材,“只要是双方可以或许找到相助点”。“我个人以为,不但是公募基金,很多金融产物都可以对接大数据。”他表现。
业界广泛预计,“百发100指数” 、“南方新浪财经大数据战略指数”之后,或将有更多的互联网公司联手基金公司深度发掘大数据这一“宝藏”。
作者:安卓泉源:第一财经日报
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